李蔚 石涛：城市商业银行风险的关联性及溢出效应研究

作者简介：

李蔚，管理学博士，国家药监局高级研修学院博士后。主持省部级课题3项，参与国家社科基金课题4项，在人民出版社出版专著1部，在《甘肃社会科学》《河北学刊》等刊物发表论文10余篇。

石涛，河南省社会科学院助理研究员、中共中央党校（国家行政学院）博士生。近五年，主持在研（或完成）国家社科基金青年项目2项，参与国家社科基金重大项目2项。出版中文专著1部，获得河南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖1项。在Energy Policy、Growth and Change、中国农村经济、财贸经济等期刊发表论文30余篇，多篇文章为ESI高被引论文或被人大复印资料全文转载。

摘要：基于2017—2020年12家沪深上市城市商业银行863个交易日的面板数据，利用广义方差分解法，分析上市城市商业银行金融风险的关联性及空间溢出效应。研究结论表明：城市商业银行间的风险溢出显著双向关联且存在风险溢出性，外部冲击对城市商业银行间的冲击具有异质性，但是银行间的风险外溢及风险净溢出效应具有一定差异。城市商业银行间的风险具有动态溢出效应，金融风险具有周期波动性且极端事件的外部冲击较为明显。城市商业银行金融风险溢出效应具有显著的网络效应，部分银行的网络溢出效应较为突出。为此，需要强化地方商业银行经营风险监管、增强造血能力、建立风险联席处置机制，以不断降低其金融风险及风险传染性。

关键词：城市商业银行；关联性；溢出效应；广义方差分解

征稿启事（2022）

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